本期，小編將向大家介紹信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系搭建之內(nèi)部評級支持體系建設(shè)情況。

信評項目組的內(nèi)部評級支持體系搭建主要包含三個方面，一是內(nèi)部評級模型與結(jié)果的應(yīng)用，二是完善流程制度保障內(nèi)部評級體系的持續(xù)應(yīng)用，三是相關(guān)成果嵌入租賃公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以實現(xiàn)信息化應(yīng)用。

01內(nèi)部評級結(jié)果的應(yīng)用

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

客戶限額

風(fēng)險定價

信評項目組擬將內(nèi)部評級結(jié)果應(yīng)用于租賃業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、客戶限額及風(fēng)險定價等模塊。

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

以原有的準(zhǔn)入條件為基礎(chǔ)，加入內(nèi)部評級門檻：

 客戶評級、項目評級結(jié)果應(yīng)用于業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，在項目審查流程中嵌入客戶評級結(jié)果作為客戶的準(zhǔn)入級別，進(jìn)一步結(jié)合項目評級結(jié)果設(shè)置差異化：

①例如：成員單位客戶評級結(jié)果較差的情況下，原則上項目評級為優(yōu)才允許準(zhǔn)入。

②例如：非成員單位客戶評級為較差的項目原則上不予準(zhǔn)入。

單一客戶限額

單一客戶限額是指在客戶信用評估的基礎(chǔ)上，兼顧融資租賃監(jiān)管辦法對單一客戶限額的規(guī)定，測算出在未來一段時期內(nèi)對該客戶愿意并能夠承受的最高債務(wù)風(fēng)險總量，對該客戶投放金額原則上不應(yīng)超過該限額。單一客戶限額根據(jù)客戶現(xiàn)金流狀況、客戶評級結(jié)果等維度進(jìn)行測算，計算公式如下：

初始限額＝(償債基數(shù)×償債乘數(shù))×評級調(diào)整系數(shù)×定性調(diào)整系數(shù)

風(fēng)險定價

風(fēng)險定價是指將內(nèi)部評級結(jié)果應(yīng)用于租賃業(yè)務(wù)定價模塊，使用價格領(lǐng)導(dǎo)模型定價法（或稱為基準(zhǔn)利率加點定價法）來形成定價量化標(biāo)準(zhǔn)，參考定價利率由基準(zhǔn)利率加上風(fēng)險溢價點數(shù)，從而使不同融資租賃項目實現(xiàn)差異化的風(fēng)險定價。參考定價利率計算公式如下：

參考定價利率＝基準(zhǔn)利率＋風(fēng)險溢價點數(shù)

①首先，選定央行LPR為基準(zhǔn)利率，并根據(jù)租賃期限進(jìn)行確定，3年以內(nèi)的項目取1年期LPR，3年（含）以上的項目取5年期以上LPR，應(yīng)與央行公布值保持同步更新；

②然后，根據(jù)客戶評級與項目評級結(jié)果、租賃期限、集團(tuán)控制與支持情況、行業(yè)政策、資產(chǎn)負(fù)債率等維度設(shè)置風(fēng)險溢價點數(shù)，并對各個評價維度切檔，形成公司風(fēng)險報價的評價維度及分檔。

02內(nèi)部評級制度流程

內(nèi)部評級體系的穩(wěn)定運行需要制度流程來保障，信評項目組根據(jù)公司管理情況梳理流程并制定相關(guān)內(nèi)部評級管理制度，主要包括內(nèi)部評級的組織架構(gòu)和職責(zé)分工、內(nèi)部評級要求、內(nèi)部評級流程等，并在租賃公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)審查流程制度的基礎(chǔ)上，嵌入內(nèi)部評級管理制度內(nèi)容，各項管理制度如同骨架一樣形成了內(nèi)評體系的支撐，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作流程并強(qiáng)化內(nèi)部評級成果的應(yīng)用。

03內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)

內(nèi)部評級工作涉及數(shù)據(jù)量大，模型計算繁雜，提升評級效率離不開信息系統(tǒng)的支持。信評項目組充分考慮本次內(nèi)評體系搭建需要，形成內(nèi)部評級模型及相關(guān)配套使用工具和制度流程的業(yè)務(wù)需求說明書，協(xié)同信息科技部將本次項目成果在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中有效落地，優(yōu)化提升公司風(fēng)險管理信息化建設(shè)。

04結(jié)語

 以上就是融資租賃公司內(nèi)部評級模型成果應(yīng)用及內(nèi)評支持體系的搭建相關(guān)內(nèi)容，內(nèi)部評級結(jié)果可持續(xù)應(yīng)用于信用風(fēng)險管理實踐，強(qiáng)化內(nèi)部評級在租賃業(yè)務(wù)決策和管理等方面應(yīng)用，提高信用風(fēng)險計量技術(shù)和精細(xì)化管理水平，助力公司加強(qiáng)風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)管理結(jié)合、風(fēng)險管理與信息化結(jié)合，著力完善風(fēng)險管理體系建設(shè)。接下來，公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部評級項目成果在租賃業(yè)務(wù)中的實際應(yīng)用和探究，為中期、長期項目規(guī)劃奠定堅實基礎(chǔ)。